Home

Jądrowe estymatory wariancji warunkowej

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Śliwicki, Dominik
dc.date.accessioned 2016-06-20T13:01:21Z
dc.date.available 2016-06-20T13:01:21Z
dc.date.issued 2009-11-15
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, Vol. 39, pp. 287-295
dc.identifier.issn 2392-1269
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ECON.2009.048
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3538
dc.description.abstract In this paper a concept of kernel estimators was presented. Kernel estimators were used as a tool for analysis of conditional variance of economical time series. A Monte Carlo simulation was used to research the effectiveness of kernel estimators of conditional variance. Kernel estimators of conditional variance were compared with the estimators of maximum likelihood method. Simulation analysis was completed by the results of empirical investigations.
dc.description.abstract W artykule zaprezentowano koncepcję estymatorów jądrowych jako narzędzia służącego do opisu warunkowej wariancji procesów ekonomicznych. Za pomocą symulacji Monte Carlo zbadano efektywność jądrowych estymatorów wariancji oraz porównano je z estymatorami według metody największej wiarygodności. Analiza symulacyjna została uzupełniona wynikami badań empirycznych.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject kernel estimator
dc.subject simulation analysis
dc.subject conditional variance
dc.subject estymator jądrowy
dc.subject analiza symulacyjna
dc.subject wariancja warunkowa
dc.title Jądrowe estymatory wariancji warunkowej
dc.title.alternative Kernel estimators of conditional variance
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repository



Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations