Home

Ekonometryczne narzędzia detekcji równowagi zmowy w branży

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Bejger, Sylwester
dc.date.accessioned 2016-06-20T13:01:21Z
dc.date.available 2016-06-20T13:01:21Z
dc.date.issued 2009-11-15
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, Vol. 39, pp. 125-136
dc.identifier.issn 2392-1269
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ECON.2009.032
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3529
dc.description.abstract Detection of overt or tacit collusion is a serious empirical problem. This paper outlines econometric methods of detection collusive equilibrium and focuses on the one which is consistent with equilibrium profile of proper dynamic model of collusion and relatively not data demanding, namely on marker of structural change in price volatility during collusive and competitive phase. As an proper econometric tool of discovery such an phenomenon Markov switching model is proposed. This model with ARMA (p,q) dynamics and switching variance and/or conditional heteroscedasticity in ARCH(∞) form are ex-ante the most consistent with equilibrium profile structure and with players – observer information asymmetry. To verify proposed methodology an application to well known lysine conspiracy has been done
dc.description.abstract W artykule przedstawiono problem detekcji równowagi zmowy jawnej lub milczącej w kontekście wyboru właściwej metody ekonometrycznej, który determinowany jest ilością informacji posiadaną przez obserwatora. Zaprezentowano jeden z markerów zmowy spójnych z równowagą właściwego modelu interakcji strategicznej – obecność zaburzeń strukturalnych w wariancji procesu ceny dla faz zmowy i konkurencji. Jako poprawną teoretycznie metodę detekcji tego typu zmian bez wiedzy a priori o momentach przełączania zaproponowano wykorzystanie przełącznikowego modelu Markowa z przełączaniem reżimów wariancji. W celu weryfikacji skuteczności metody aplikowano ją dla szeregu cen rynkowych lysiny w czasie trwania i upadku zmowy jej producentów.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject explicit and tacit collusion
dc.subject collusive equilibrium
dc.subject cartel detection
dc.subject lysine
dc.subject price variance
dc.subject Markov switching model
dc.subject zmowa jawna i milcząca
dc.subject równowaga
dc.subject lysina
dc.subject wariancja ceny
dc.subject model przełącznikowy Markowa
dc.title Ekonometryczne narzędzia detekcji równowagi zmowy w branży
dc.title.alternative Econometric tools for collusion detection
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repository



Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations