Wycena europejskich i amerykańskich opcji za pomocą procesów decyzyjnych Markowa
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
W pracy opisano teoretyczne podstawy procesów decyzyjnych Markowa (MDP), przedstawiono algorytmy wyceny europejskich opcji kupna i sprzedaży oraz amerykańskich opcji kupna wykorzystujące MDP. Wyniki porównano z wycenami uzyskanymi metodą Blacka–Scholesa.
Description
Keywords
procesy decyzyjne Markowa, wycena opcji, opcje europejskie, opcje amerykańskie, optymalne decyzje
Citation
Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, No. 2, Vol. 43, pp. 211-220
Collections
Endorsement
Review
Supplemented By
Referenced By
Creative Commons license
Except where otherwised noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland