Wycena europejskich i amerykańskich opcji za pomocą procesów decyzyjnych Markowa

Strona główna
→
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Faculty of Economic Sciences and Management
→
Artykuły (WNEZ)
→
Publikacja

Wycena europejskich i amerykańskich opcji za pomocą procesów decyzyjnych Markowa

Mentzen, Sławomir

URI: http://repozytorium.umk.pl/handle/item/634

Data: 2012-11-26

Abstrakt:

W pracy opisano teoretyczne podstawy procesów decyzyjnych Markowa (MDP), przedstawiono algorytmy wyceny europejskich opcji kupna i sprzedaży oraz amerykańskich opcji kupna wykorzystujące MDP. Wyniki porównano z wycenami uzyskanymi metodą Blacka–Scholesa.

Słowa kluczowe: procesy decyzyjne Markowa; wycena opcji; opcje europejskie; opcje amerykańskie; optymalne decyzje

Pokaż pełny rekord