Wymiar fraktalny szeregów czasowych a ryzyko inwestowania

Strona główna
→
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Faculty of Economic Sciences and Management
→
Artykuły (WNEZ)
→
Publikacja

dc.contributor.author	Orzeszko, Witold
dc.date.accessioned	2014-11-07T08:50:47Z
dc.date.available	2014-11-07T08:50:47Z
dc.date.issued	2010-07-28
dc.identifier.citation	Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, Vol. 41, pp. 57-70
dc.identifier.issn	2080-0339
dc.identifier.other	doi:10.12775/AUNC_ECON.2010.004
dc.identifier.uri	http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2257
dc.description.abstract	A concept of fractal dimension as a measure of risk in securities trading is presented in this paper. The two methods of calculating fractal dimension of time series – R/S analysis and segment-variation method are described and applied to indices of the Warsaw Stock Exchange.
dc.description.abstract	W artykule scharakteryzowano wymiar fraktalny jako miarę ryzyka inwestowania w papiery wartościowe. Przedstawiono dwie metody obliczania wymiaru fraktalnego szeregu czasowego – analizę R/S oraz metodę segmentowo-wariacyjną, które następnie zastosowano do indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
dc.language.iso	pol
dc.rights	Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights	info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject	fractal dimension
dc.subject	variability of time series
dc.subject	investment risk
dc.subject	R/S analysis
dc.subject	segment-variation method
dc.subject	wymiar fraktalny
dc.subject	zmienność szeregu czasowego
dc.subject	ryzyko inwestowania
dc.subject	analiza R/S
dc.subject	metoda segmentowo-wariacyjna
dc.title	Wymiar fraktalny szeregów czasowych a ryzyko inwestowania
dc.title.alternative	Fractal dimension of time series as a measure of investment risk
dc.type	info:eu-repo/semantics/article