Wymiar fraktalny szeregów czasowych a ryzyko inwestowania

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Orzeszko, Witold
dc.date.accessioned 2014-11-07T08:50:47Z
dc.date.available 2014-11-07T08:50:47Z
dc.date.issued 2010-07-28
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, Vol. 41, pp. 57-70
dc.identifier.issn 2080-0339
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ECON.2010.004
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2257
dc.description.abstract A concept of fractal dimension as a measure of risk in securities trading is presented in this paper. The two methods of calculating fractal dimension of time series – R/S analysis and segment-variation method are described and applied to indices of the Warsaw Stock Exchange.
dc.description.abstract W artykule scharakteryzowano wymiar fraktalny jako miarę ryzyka inwestowania w papiery wartościowe. Przedstawiono dwie metody obliczania wymiaru fraktalnego szeregu czasowego – analizę R/S oraz metodę segmentowo-wariacyjną, które następnie zastosowano do indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject fractal dimension
dc.subject variability of time series
dc.subject investment risk
dc.subject R/S analysis
dc.subject segment-variation method
dc.subject wymiar fraktalny
dc.subject zmienność szeregu czasowego
dc.subject ryzyko inwestowania
dc.subject analiza R/S
dc.subject metoda segmentowo-wariacyjna
dc.title Wymiar fraktalny szeregów czasowych a ryzyko inwestowania
dc.title.alternative Fractal dimension of time series as a measure of investment risk
dc.type info:eu-repo/semantics/article

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repository

Advanced Search


My Account