Wymiar fraktalny szeregów czasowych a ryzyko inwestowania

Abstract

A concept of fractal dimension as a measure of risk in securities trading is presented in this paper. The two methods of calculating fractal dimension of time series – R/S analysis and segment-variation method are described and applied to indices of the Warsaw Stock Exchange.

W artykule scharakteryzowano wymiar fraktalny jako miarę ryzyka inwestowania w papiery wartościowe. Przedstawiono dwie metody obliczania wymiaru fraktalnego szeregu czasowego – analizę R/S oraz metodę segmentowo-wariacyjną, które następnie zastosowano do indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.