Wymiar fraktalny szeregów czasowych a ryzyko inwestowania

Simple item page
dc.contributor.authorOrzeszko, Witoldpl
dc.date.accessioned2014-11-07T08:50:47Z
dc.date.available2014-11-07T08:50:47Z
dc.date.issued2010-07-28pl
dc.description.abstractA concept of fractal dimension as a measure of risk in securities trading is presented in this paper. The two methods of calculating fractal dimension of time series – R/S analysis and segment-variation method are described and applied to indices of the Warsaw Stock Exchange.en
dc.description.abstractW artykule scharakteryzowano wymiar fraktalny jako miarę ryzyka inwestowania w papiery wartościowe. Przedstawiono dwie metody obliczania wymiaru fraktalnego szeregu czasowego – analizę R/S oraz metodę segmentowo-wariacyjną, które następnie zastosowano do indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.pl
dc.identifier.citationActa Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, Vol. 41, pp. 57-70pl
dc.identifier.issn2080-0339pl
dc.identifier.otherdoi:10.12775/AUNC_ECON.2010.004pl
dc.identifier.urihttp://repozytorium.umk.pl/handle/item/2257
dc.language.isopolpl
dc.rightsAttribution-NoDerivs 3.0 Polandpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/pl
dc.subjectfractal dimensionen
dc.subjectvariability of time seriesen
dc.subjectinvestment risken
dc.subjectR/S analysisen
dc.subjectsegment-variation methoden
dc.subjectwymiar fraktalnypl
dc.subjectzmienność szeregu czasowegopl
dc.subjectryzyko inwestowaniapl
dc.subjectanaliza R/Spl
dc.subjectmetoda segmentowo-wariacyjnapl
dc.titleWymiar fraktalny szeregów czasowych a ryzyko inwestowaniapl
dc.title.alternativeFractal dimension of time series as a measure of investment risken
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl

Files

Original bundle

Thumbnail Image
Name:
AUNC_ECON.2010.004,Orzeszko.pdf
Size:
444.95 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download

Collections

Artykuły (WNEZ)