Współczynnik informacji wzajemnej jako miara zależności nieliniowych w szeregach czasowych

Loading...
Thumbnail Image

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

W artykule scharakteryzowano konstrukcję, estymację oraz możliwości zastosowania współczynnika informacji wzajemnej. Przedstawiono wyniki symulacji, prowadzących do weryfikacji jego przydatności w procesie identyfikacji zależności nieliniowych w szeregach czasowych. Ponadto zaprezentowano wyniki zastosowania tego współczynnika do analizy indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
The idea, estimation and applicability of the mutual information coefficient are presented. Simulations are provided to verify its usefulness to identify nonlinear serial dependencies. Moreover, the mutual information coefficient is applied to analyze the indices from The Warsaw Stock Exchange.

Description

Keywords

nieliniowość, współczynnik informacji wzajemnej, mutual information, nonlinearity, identification of dependencies

Citation

Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, Vol. 39, pp. 157-166

Collections

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By

Creative Commons license

Except where otherwised noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland