| dc.contributor.author |
Orzeszko, Witold |
| dc.date.accessioned |
2016-06-20T13:01:21Z |
| dc.date.available |
2016-06-20T13:01:21Z |
| dc.date.issued |
2009-11-15 |
| dc.identifier.citation |
Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, Vol. 39, pp. 157-166 |
| dc.identifier.issn |
2392-1269 |
| dc.identifier.other |
doi:10.12775/AUNC_ECON.2009.035 |
| dc.identifier.uri |
http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3532 |
| dc.description.abstract |
W artykule scharakteryzowano konstrukcję, estymację oraz możliwości zastosowania współczynnika informacji wzajemnej. Przedstawiono wyniki symulacji, prowadzących do weryfikacji jego przydatności w procesie identyfikacji zależności nieliniowych w szeregach czasowych. Ponadto zaprezentowano wyniki zastosowania tego współczynnika do analizy indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. |
| dc.description.abstract |
The idea, estimation and applicability of the mutual information coefficient are presented. Simulations are provided to verify its usefulness to identify nonlinear serial dependencies. Moreover, the mutual information coefficient is applied to analyze the indices from The Warsaw Stock Exchange. |
| dc.language.iso |
pol |
| dc.rights |
Attribution-NoDerivs 3.0 Poland |
| dc.rights |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.rights.uri |
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ |
| dc.subject |
nieliniowość |
| dc.subject |
współczynnik informacji wzajemnej |
| dc.subject |
mutual information |
| dc.subject |
nonlinearity |
| dc.subject |
identification of dependencies |
| dc.title |
Współczynnik informacji wzajemnej jako miara zależności nieliniowych w szeregach czasowych |
| dc.title.alternative |
The Mutual Information Coefficient As a Measure Of Nonlinear Serial Dependences |
| dc.type |
info:eu-repo/semantics/article |
Ta pozycja jest udostępniona na licencji Attribution-NoDerivs 3.0 Poland