Współczynnik informacji wzajemnej jako miara zależności nieliniowych w szeregach czasowych
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
W artykule scharakteryzowano konstrukcję, estymację oraz możliwości zastosowania współczynnika informacji wzajemnej. Przedstawiono wyniki symulacji, prowadzących do weryfikacji jego przydatności w procesie identyfikacji zależności nieliniowych w szeregach czasowych. Ponadto zaprezentowano wyniki zastosowania tego współczynnika do analizy indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
The idea, estimation and applicability of the mutual information coefficient are presented. Simulations are provided to verify its usefulness to identify nonlinear serial dependencies. Moreover, the mutual information coefficient is applied to analyze the indices from The Warsaw Stock Exchange.
The idea, estimation and applicability of the mutual information coefficient are presented. Simulations are provided to verify its usefulness to identify nonlinear serial dependencies. Moreover, the mutual information coefficient is applied to analyze the indices from The Warsaw Stock Exchange.
Description
Keywords
nieliniowość, współczynnik informacji wzajemnej, mutual information, nonlinearity, identification of dependencies
Citation
Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, Vol. 39, pp. 157-166
Collections
Endorsement
Review
Supplemented By
Referenced By
Creative Commons license
Except where otherwised noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland