Współczynnik informacji wzajemnej jako miara zależności nieliniowych w szeregach czasowych

Simple item page
dc.contributor.authorOrzeszko, Witoldpl
dc.date.accessioned2016-06-20T13:01:21Z
dc.date.available2016-06-20T13:01:21Z
dc.date.issued2009-11-15pl
dc.description.abstractW artykule scharakteryzowano konstrukcję, estymację oraz możliwości zastosowania współczynnika informacji wzajemnej. Przedstawiono wyniki symulacji, prowadzących do weryfikacji jego przydatności w procesie identyfikacji zależności nieliniowych w szeregach czasowych. Ponadto zaprezentowano wyniki zastosowania tego współczynnika do analizy indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.pl
dc.description.abstractThe idea, estimation and applicability of the mutual information coefficient are presented. Simulations are provided to verify its usefulness to identify nonlinear serial dependencies. Moreover, the mutual information coefficient is applied to analyze the indices from The Warsaw Stock Exchange.en
dc.identifier.citationActa Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, Vol. 39, pp. 157-166pl
dc.identifier.issn2392-1269pl
dc.identifier.otherdoi:10.12775/AUNC_ECON.2009.035pl
dc.identifier.urihttp://repozytorium.umk.pl/handle/item/3532
dc.language.isopolpl
dc.rightsAttribution-NoDerivs 3.0 Polandpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/pl
dc.subjectnieliniowośćpl
dc.subjectwspółczynnik informacji wzajemnejpl
dc.subjectmutual informationen
dc.subjectnonlinearityen
dc.subjectidentification of dependenciesen
dc.titleWspółczynnik informacji wzajemnej jako miara zależności nieliniowych w szeregach czasowychpl
dc.title.alternativeThe Mutual Information Coefficient As a Measure Of Nonlinear Serial Dependencesen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl

Files

Original bundle

Thumbnail Image
Name:
AUNC_ECON.2009.035,Orzeszko.pdf
Size:
270.7 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download

Collections

Artykuły (WNEZ)