Własności prognostyczne modeli klasy RCA

Simple item page
dc.contributor.authorGórka, Joannapl
dc.date.accessioned2016-06-23T06:14:25Z
dc.date.available2016-06-23T06:14:25Z
dc.date.issued2009-08-18pl
dc.description.abstractThis paper proposes to use the following models: RCA, RCA-MA, RCA-GARCH, Sign RCA, Sign RCA-MA and Sign RCA-GARCH to obtain forecasts of conditional mean of returns. For comparison, the forecasts of conditional mean from ARMA-GARCH models were calculated, and also forecast errors and direction quality measures were added. It was showed that the RCA models can be useful in calculating the conditional mean when the ARMA-GARCH model can not be built.en
dc.description.abstractW niniejszym opracowaniu zaproponowano użycie modeli klasy RCA (RCA, RCA-GARCH, RCA-MA, Sign RCA, Sign RCA-MA i Sign RCA-GARCH) do otrzymania prognoz warunkowej średniej dla stóp zwrotu. Dla porównania wyznaczono prognozy na podstawie modelu klasy ARMA-GARCH, obliczono błędy prognoz ex post oraz miary kierunku zgodności. Modele klasy RCA mogą być przydatne do wyznaczenia warunkowej średniej, wówczas gdy nie jesteśmy w stanie zbudować modelu ARMA- -GARCH.pl
dc.identifier.citationActa Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, Vol. 40, pp. 75-86pl
dc.identifier.issn2392-1269pl
dc.identifier.otherdoi:10.12775/AUNC_ECON.2009.007pl
dc.identifier.urihttp://repozytorium.umk.pl/handle/item/3643
dc.language.isopolpl
dc.rightsAttribution-NoDerivs 3.0 Polandpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/pl
dc.subjectRCAen
dc.subjectSign RCAen
dc.subjectRCA-MAen
dc.subjectSign RCA-MAen
dc.subjectRCA-GARCHen
dc.subjectSign RCA-GARCHen
dc.subjectforecastingen
dc.subjectforecast errorsen
dc.subjectprognozowaniepl
dc.subjectbłędy prognozpl
dc.titleWłasności prognostyczne modeli klasy RCApl
dc.title.alternativeForecasting properties of the RCA models familyen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl

Files

Original bundle

Thumbnail Image
Name:
AUNC_ECON.2009.007,Gorka.pdf
Size:
349.03 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download

Collections

Artykuły (WNEZ)