Home

Zastosowanie dynamicznego modelu czynnikowego do modelowania i prognozowania PKB w Polsce

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Krajewski, Jarosław
dc.date.accessioned 2016-06-20T13:01:21Z
dc.date.available 2016-06-20T13:01:21Z
dc.date.issued 2009-11-15
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, Vol. 39, pp. 247-255
dc.identifier.issn 2392-1269
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ECON.2009.044
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3536
dc.description.abstract Presented paper concerns the dynamic factors models theory and application in the econometric GDP in Poland analyses. DFMs are used for construction of the economic indicators and in forecasting. They are applied in macroeconomics analyses, mainly in regard to the monetary policy and international business cycles. In the article we compare forecast accuracy of dynamic factor models with the forecast accuracy of two competitive models: univariate autoregressive model and symptomatic model. We have used 41 quarterly time series from the Polish economy. The results are encouraging. The dynamic factor model outperforms other models. The best fitted to empirical data was model with 3 factors.
dc.description.abstract Referat traktuje o podstawach konstrukcji dynamicznych modeli czynnikowych i ich zastosowaniu empirycznym. DFM stosuje się do prognozowania, konstruowania głównych wskaźników koniunktury, analiz polityki monetarnej i badania międzynarodowych cykli koniunkturalnych. W referacie oszacowano DFM PKB w Polsce w latach 1997–2008, a także oceniono trafność uzyskanych na jego podstawie prognoz w porównaniu do modelu AR i modelu symptomatycznego. Zbiór danych wykorzystanych do badania zawiera 41 zmiennych makroekonomicznych. Najlepszym ze statystycznego punktu widzenia okazał się model z 3 czynnikami.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Dynamic factor models
dc.subject principal components analysis
dc.subject GDP
dc.subject dynamiczny model czynnikowy
dc.subject metoda głównych składowych
dc.subject PKB
dc.title Zastosowanie dynamicznego modelu czynnikowego do modelowania i prognozowania PKB w Polsce
dc.title.alternative ESTIMATING AND FORECASTING GDP IN POLAND WITH DYNAMIC FACTOR MODEL
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repository



Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations