Home

Prognozowanie inflacji w Polsce przy użyciu modelu Stocka i Watsona

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kwiatkowski, Jacek
dc.date.accessioned 2016-06-20T13:01:21Z
dc.date.available 2016-06-20T13:01:21Z
dc.date.issued 2009-11-15
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, Vol. 39, pp. 147-156
dc.identifier.issn 2392-1269
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ECON.2009.034
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3531
dc.description.abstract The paper presents various types of local level model, which are based on Stock and Watson’s model, recently proposed forU.S.inflation. The main purpose is to use many different local level model specifications, especially with Normal GARCH and Student-t GARCH disturbances, to predict Polish inflation. The paper is a full Bayesian analysis and concerns Consumer Price Index (CPI) inPolandduring 1992-2008. The presented results indicate, that standard AR(2)-SV is quite suitable for the prediction of Polish inflation.
dc.description.abstract W artykule przeprowadzono badania dotyczące trafności prognoz otrzymanych za pomocą modelu Stocka i Watsona. Rozważono różne postacie tego modelu i zbadano, które z nich dają możliwość uzyskania najtrafniejszej prognozy. Badania empiryczne dotyczyły inflacji w Polsce w latach 1992–2008. Ostatni rok posłużył do oceny jakości prognoz. Badania przeprowadzono na podstawie wskaźnika cen konsumenta CPI. Uzyskane wyniki nie potwierdzają jednoznacznej przewagi modelu Stocka i Watsona, w prognozowaniu inflacji, nad standardowym modelem autoregresyjnym.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject local level model
dc.subject inflation
dc.subject conditional heteroscedasticity
dc.subject Bayesian prediction
dc.subject model lokalnego poziomu
dc.subject prognozowanie
dc.subject inflacja
dc.title Prognozowanie inflacji w Polsce przy użyciu modelu Stocka i Watsona
dc.title.alternative Stock and Watson model for forecasting Polish inflation
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repository



Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations